Por su fisionomía llena de patios, conventos, coloridas fachadas y suelos empedrados, Zafra es conocida como «Sevilla la Chica». Su arquitectura urbana, con retorcidas callejuelas de herencia árabe y un omnipresente color blanco, completa la importancia de su pasado mercantil. En pleno casco histórico, cerca de la plaza Grande, se encuentra el Palacio de los Duques de Feria, que acoge en la actualidad el Parador de Turismo. Frente a él se encuentra el Convento de Santa Clara, cuyo interior alberga un museo que permite al visitante conocer cómo es la vida en el convento, así como la historia de su fundación. 

En torno a la plaza Chica y la Grande, se localiza el Hospital de Santiago, la primera residencia señorial de Zafra, en el que destaca la representación de la Salutación del Arcángel Gabriel en su hornacina. Muy cerca se ubica la Colegiata de La Candelaria conocida, sobre todo, por atesorar algunas de las obras de arte del pintor del Siglo de Oro, Francisco de Zurbarán, como su fabuloso retablo mayor. Pero Zafra también fue una ciudad amurallada que contaba con decenas de puertas, como la puerta de Badajoz y la de Jerez.